Информация по телефонам:

Отдел продаж(495) 334-99-54Отдел закупок(925) 656-49-72

в рабочее время с 10:00 до 17:00
books@bookselect.ru

Все книги в наличии!

Ваш проводник в мир культовых книг

Разделы сайта

22859

Всего книг

20143

Доступно книг
Наше приложение
Для вашего устройства

Новый оккультный роман
Лучшая книга сезона!

Главная Биржевая Литература / ЭкономикаДжон К. Халл ➜ Опционы, Фьючерсы И Другие Производные Финансовые Инструменты
Опционы, Фьючерсы И Другие Производные Финансовые Инструменты

Издательство: Вильямс

Стиль: Нехудожественная литература

Жанр: Биржевая Литература / Экономика

Год издания: 2014

Язык: Русский

Переплет: Твердый

Формат: Большой

Количество страниц: 1072 стр.

Тип издания: Отдельное издание

Тираж: --- шт.

Состояние: Хорошее

ISBN: 978-5-8459-1815-4

Книга посвящена рынкам деривативов и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах. В новое издание включены новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года, обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт, более подробное описание энергетических и других товарных деривативов, альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев, приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала, примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным, новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR. Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике. Книга будет полезна преподавателям, студентам, научным сотрудникам, биржевым аналитикам, финансистам и всем тем, кто работает на финансовом рынке. Изучите производные финансовые инструменты по книге, ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов. В восьмое издание было внесено ряд новшеств. - Новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года.
- Обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт.
- Более подробное описание энергетических и других товарных деривативов.
- Альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев.
- Приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала.
- Примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным.
- Новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR К книге прилагается версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem. Она содержит множество усовершенствований. Программа значительно упрощена, поскольку из нее исключены файлы *.dll. Теперь она охватывает кредитные деривативы. Открыт доступ к исходному коду функций. Кроме того, функции теперь можно использовать в сочетании с программой Open Office для пользователей операционных систем Mac и Linux.

Твердый переплет, 1072 стр.

Нет в продаже